H和M-V标准在中国证券市场的实证分析

被引：2

作者：

李道叶

伍海华

杨德平

机构：

[1] 青岛大学金融学院

[2] 青岛大学金融学院山东青岛

[3] 山东青岛

来源：

青岛大学学报(工程技术版) | 2002年 / 01期

关键词：

风险衡量标准; 方差; 赫斯特指数;

D O I：

10.13306/j.1006-9798.2002.01.020

中图分类号：

F832.5 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

指出了传统风险衡量标准衡量证券投资风险的局限性 ,提出了用在非线性科学基础上发展而来的H指数来衡量风险 ,最后用两种风险衡量标准对我国证券市场进行了实证分析

引用

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页码：74 / 78+82 +82

页数：6

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共 2 条

[1] 论证券市场的分形与混沌 [J].

伍海华 ;

李道叶 ;

高锐 .

世界经济, 2001, (07) :32-37

[2]

风险规则.[M].(美)罗恩·顿波(RonS.Dembo);(美)安德鲁·弗里曼(AndrewFreeman)著;黄向阳;孙涛译;.中国人民大学出版社.2000,