统计物理学在证券市场多重分形特性研究中的应用

被引：2

作者：

都国雄

宁宣熙

机构：

[1] 南京航空航天大学经济与管理学院

来源：

数理统计与管理 | 2008年 / 01期

关键词：

证券市场; 多重分形特性; 序参量; 统计物理学;

D O I：

10.13860/j.cnki.sltj.2008.01.026

中图分类号：

O414.2 [统计物理学]; F830.91 [证券市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0809 ; 1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

自经济物理学这一新的交叉学科诞生以来,许多从事物理学研究的学者将物理学的知识应用于经济学和金融学领域,取得了许多可喜的研究成果.本文深入分析了我国上海证券市场价格波动的多重分形特性,将序参量的概念引入金融工程领域,刨新性地提出了将广义维数Dq和广义赫斯特指数h（q）作为序参量,并初步分析了其所遵循的变化规律.这为探索证券市场价格波动的微观动力学规律、顶测股市风险提供了实证基础和理论基础.

引用

页码：176 / 183

页数：8

共 9 条

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