引入投资偏差构建行为宏观金融模型及应用——基于HS与CA结合的实验方法研究

被引：2

作者：

王国成

机构：

[1] 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所

来源：

首都经济贸易大学学报 | 2014年 / 03期

关键词：

微观投资行为; 宏观行为金融模型; 计算实验;

D O I：

10.13504/j.cnki.issn1008-2700.2014.03.003

中图分类号：

F224.0 [数量经济学]; F830 [金融、银行理论];

学科分类号：

020209 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

基于行为金融学及复杂性科学等,通过将人类主体(HS)与计算机虚拟主体(CA)相结合的实验方法,合理地刻画、测度和分析微观投资个体的真实行为特征,利用一体化建模和动态模拟技术,由此认知资本市场复杂的传导机理和典型现象。本文概括介绍宏观行为金融建模的基本原理、方法和模拟步骤,重点探讨引发股市异象的关键行为特征、阈值及临界变化,并简介冲动行为与股价涨跌、层次认知行为与波动集聚、不对称行为与偏峰厚尾之间的内在联系等应用案例。

引用

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页数：11

共 15 条

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