实物期权定价理论综述及未来研究领域展望

被引：23

作者：

杨屹

扈文秀

杨乃定

机构：

[1] 西北工业大学管理学院,西安理工大学工商管理学院,西北工业大学管理学院西安理工大学工商管理学院

来源：

数量经济技术经济研究 | 2004年 / 12期

关键词：

期权; 实物期权定价; 不完全信息;

D O I：

10.13653/j.cnki.jqte.2004.12.018

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文在对实物期权定价方法综述的基础上,结合实物期权非独占性和复合性的特点,提出了不完全信息下实物期权定价方法的未来研究领域和研究技术路线。这条路线是:在探讨不完全信息下实物期权定价参数的数学描述方法的基础上,从研究不完全信息下独占型单个实物期权定价开始,逐步深化到对不完全信息分享型复合实物期权的定价方法的研究。

引用

页码：147 / 151

页数：5

共 9 条

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