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- [2] 非完全市场期权定价的ε-套利方法[J]. 刘海龙,吴冲锋.预测. 2001(04)
- [10] 金融工程原理[M]. 清华大学出版社 , 宋逢明著, 1999
期权定价方法综述
被引：63
作者：
刘海龙
吴冲锋
不详
机构：
[1] 上海交通大学安泰管理学院
[2] 上海交通大学安泰管理学院 上海
[3] 上海
来源：
基金：
国家杰出青年科学基金;
关键词：
综述;
期权定价;
蒙特卡罗模拟;
有限差分方法;
ε-套利;
区间定价;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
介绍了期权定价理论的产生和发展 ;然后对期权定价方法及其实证研究进行了较详细的分类综述 ,突出综述了既适用于完全金融市场 ,又适用于非完全的金融市场的确定性套利定价方法、区间定价方法和ε-套利定价方法 ;最后 ,对各种方法的条件和特点进行了讨论和评价 .
引用
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