欧盟碳市场期货价格分布特征分析

被引：11

作者：

王恺 ^{[1
,2
]}

邹乐乐 ^{[1
]}

魏一鸣 ^{[3
,4
]}

机构：

[1] 中国科学院科技政策与管理科学所

[2] 中国科学院研究生院

[3] 北京理工大学管理与经济学院

[4] 北京理工大学能源与环境政策研究中心

来源：

关键词：

EU ETS; 稳态分布; 收益率;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F713.35 [期货贸易]; F205 [资源、环境和生态管理];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 120405 ; 020106 ;

摘要：

市场价格的收益率特征是研究市场特点的出发点.从各类常见分布入手,检验了欧盟碳市场的真实分布特性,最终发现稳态分布最适宜于描述碳市场的收益率分布.据此,讨论了欧盟碳市场的信息传递与风险评价特点.

引用

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页数：7

共 6 条

徐美萍 ;

熊令纯 .

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Carbon futures and macroeconomic risk factors: A view from the EU ETS[J] . Julien Chevallier.Energy Economics . 2009 (4)

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