共 5 条
二元GED-GARCH模型的利率与汇率波动溢出效应研究
被引：16
作者：
陈守东
[1
]
高艳
[1
,2
]
机构：
[1] 吉林大学商学院
[2] 不详
来源：
关键词：
利率;
汇率;
GED-GARCH;
溢出效应;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
F832.6 [汇兑、对外金融关系];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
分别运用二元N-GARCH模型和二元GED-GARCH模型,对金融危机前后利率和汇率的波动溢出效应进行研究,通过自适应绝对偏差和自适应均方误差的平方根2种标准进行评价。研究认为,二元GED-GARCH预测效果更好,在金融危机前利率与汇率之间存在着由汇率到利率的溢出效应;在金融危机之后,利率与汇率具有双向的波动溢出效应。
引用
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页码：1020 / 1024
页数：5
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