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随机波动性模型的比较分析
被引：16
作者：
王春峰
蒋祥林
吴晓霖
机构：
[1] 天津大学金融工程研究中心
[2] 天津大学金融工程研究中心 天津
[3] 天津复旦大学金融研究院上海
[4] 天津
来源：
基金：
国家杰出青年科学基金;
关键词：
随机波动性;
厚尾分布;
贝叶斯分析;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.91 [证券市场];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
对均值条件分布为正态分布的随机波动性模型与条件厚尾分布的随机波动性模型进行了比较分析.实证结果表明,厚尾分布的随机波动性模型较正态分布的随机波动性模型能更好地描述我国股市的回报与波动性的特征.
引用
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