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利率服从Markov链的倒按揭模型
被引:11
作者:
陈珊
谭激扬
杨向群
机构:
[1] 湖南师范大学数学与计算机科学学院
来源:
关键词:
倒按揭;
Markov链;
转移概率;
随机利率;
定价公式;
D O I:
暂无
中图分类号:
O211.62 [马尔可夫过程];
学科分类号:
摘要:
建立了利率服从Markov链的倒按揭一般模型,得到了倒按揭模型的定价方程式;在几种特殊情形下,给出了定价的精确公式.
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