利率服从Markov链的倒按揭模型

被引:11
作者
陈珊
谭激扬
杨向群
机构
[1] 湖南师范大学数学与计算机科学学院
关键词
倒按揭; Markov链; 转移概率; 随机利率; 定价公式;
D O I
暂无
中图分类号
O211.62 [马尔可夫过程];
学科分类号
摘要
建立了利率服从Markov链的倒按揭一般模型,得到了倒按揭模型的定价方程式;在几种特殊情形下,给出了定价的精确公式.
引用
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