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广义帕累托分布模型:风险管理的工具
被引：27
作者：
欧阳资生
龚曙明
机构：
[1] 湖南大学工商管理学院
[2] 湖南商学院信息系 湖南长沙
[3] 湖南长沙
来源：
关键词：
广义帕累托分布;
VaR;
门限值;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
在广义帕累托分布模型中,门限值过小,极限定理不成立,得到的估计是有偏的;反之,门限值过大,可以分析的数据减少,分析的偏差减少,但估计的方差增加。如何适当选取门限值是一个非常关键的问题。通过对尾部分布何时服从广义帕累托分布进行检验,可得到相应的门限值和VaR,这对金融资产管理具有重要意义。
引用
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页数：5
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