沪、深股市收益率风险的极值VaR测度研究

被引：55

作者：

封建强

机构：

来源：

统计研究 | 2002年 / 04期

关键词：

股市收益率风险; 极值VaR测度;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2002.04.007

中图分类号：

F832.5 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

The paper measures the VaR of return ratio of Shanghai and Shenzhen Stock Market by using extremum statistical method in combining GARCH model. The statistical test indicates the effect of this method is better than the standard deviation and COVAR method based on the GARCH model and David Li's semi parameter method.

引用

页码：34 / 38

页数：5