基于GARCH和半参数法的VaR模型及其在中国股市风险分析中的应用

被引：67

作者：

叶青

机构：

来源：

统计研究 | 2000年 / 12期

关键词：

基于GARCH的VaR模型; 半参数方法;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2000.12.005

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