VaR模型及其在金融监管中的应用

被引：81

作者：

刘宇飞

机构：

[1] 北京大学经济学院

来源：

关键词：

金融监管; VaR; 信用工具; 监管哲学; 风险管理工具; 资产组合; 巴塞尔协议; 信用风险管理; 置信区间; 置信距; 美国证券交易委员会; 协方差法; 英格兰银行; 中央银行;

D O I：

10.19523/j.jjkx.1999.01.006

中图分类号：

F832.1 [金融、银行体制];

学科分类号：

020201 ;

摘要：

作为一种新的金融风险管理工具，风险估值模型或称ＶａＲ模型（ＶａｌｕｅａｔＲｉｓｋ）①已经得到越来越多的重视和应用。尤其有意义的是，不仅金融机构可以运用它来评估和管理个别资产或资产组合的市场风险，而且金融监管部门还可以将其纳入到对金融机构进行审慎性监管...

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