共 1 条
信用价差的动态模型及其在期权定价中的应用
被引：6
作者：
肖庆宪
肖喻
机构：
[1] 上海理工大学管理学院
来源：
关键词：
信用价差;
Vasicek模型;
期限结构;
均值回复;
信用价差期权;
D O I：
10.13255/j.cnki.jusst.2007.03.009
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
建立了国内企业债券信用价差的动态模型,并利用市场数据进行了实证分析.研究发现,国内企业债券具有明显的均值回复特性.作为模型的应用,本文还导出了信用价差期权的定价公式.
引用
收藏
页码：223 / 226
页数：4
相关论文