基于R/S方法的中日外汇市场非线性分析

被引：10

作者：

孙继国

伍海华

机构：

[1] 青岛大学经济学院

来源：

关键词：

R/S; Hurst指数; 状态持续性; 非线性;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2006.16.027

中图分类号：

F831.52 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文应用R/S(RescaledRangeAnalysis)分折法研究了中日外汇市场的非线性。实证结果表明两国外汇市场均存在着状态持续性,波动呈现集群性,汇率所构成的时间序列呈现非线性。

引用

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