房地产组合投资风险控制模型的降维策略

被引：2

作者：

何碧梧

机构：

[1] 武汉理工大学学报编辑部

来源：

关键词：

房地产; 组合投资; 风险; K-L展开; 降维;

D O I：

10.13300/j.cnki.hnwkxb.2007.03.016

中图分类号：

F293.3 [房地产经济]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020205 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

应用概率模型的降维方法,在对两个房地产组合投资模型进行适当修正的基础上,将涉及较大维数的设计向量的约束优化问题变成低维的优化问题,形成了两个新的房地产组合投资的决策模型。新的模型对大规模房地产的组合投资具有一定的理论指导意义。

引用

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