组合证券投资的概率准则模型

被引：18

作者：

唐万生

梁建峰

韩其恒

机构：

[1] 天津大学系统工程研究所

[2] 上海财经大学金融学院天津

[3] 天津

[4] 上海

来源：

系统工程学报 | 2004年 / 02期

基金：

天津市自然科学基金;

关键词：

概率准则; 组合证券投资; 预期收益率;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

从概率角度出发,提出一种概率准则的新型组合证券投资模型.在此模型中,把实现预期收益的概率作为目标函数,使之达到最大.在证券收益率服从正态分布的条件下,给出了概率准则证券组合投资模型的确定性等价类模型.研究分析了概率准则证券组合投资模型与已有的传统证券组合投资模型的区别.另外,给出了模型最优解的必要条件以及目标值的范围估计,并给出数值算例.

引用

收藏

页码：193 / 197

页数：5

相关论文

共 9 条

[1] 机会约束下的投资组合问题 [J].

韩其恒 ;

唐万生 ;

李光泉 .

系统工程学报, 2002, (01) :87-92

[2] 有交易费用的组合证券投资的概率准则模型 [J].

梁建峰 ;

唐万生 .

系统工程, 2001, (02) :5-10

[3]

信息率与证券组合投资决策[J]. 马永开,唐小我.预测. 2000(05)

[4] 组合证券投资模型研究 [J].

荣喜民 ;

张喜彬 ;

张世英 .

系统工程学报, 1998, (01) :83-90

[5] 单位风险预期超额收益最大化的组合证券资产选择附视频 [J].

曾勇，唐小我 .

系统工程学报, 1996, (02) :66-74

[6] 非负约束条件下组合证券投资决策方法研究 [J].

唐小我 ;

傅庚 ;

曹长修 ;

不详 .

系统工程 , 1994, (06) :23-29+38

[7] 极大化证券组合的投资收益率 [J].

程仕军 .

系统工程, 1994, (04) :7-10+15

[8]

金融市场的统计分析[M]. 广西师范大学出版社 , 张尧庭编著, 1998

[9]

非线性规划[M]. 上海科学技术出版社[美]阿佛里耳（M·Avriel）著, 1979