有交易费用的组合证券投资的概率准则模型

被引：23

作者：

梁建峰

唐万生

机构：

[1] 天津大学管理学院!天津

来源：

系统工程 | 2001年 / 02期

关键词：

概率准则; 组合证券投资; 卖空; 预期收益; 交易费用;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.91 [证券市场];

学科分类号：

摘要：

提出一种基于概率准则的新型组合证券投资模型。在此模型中 ,把实现预期收益的概率作为目标函数 ,使之达到最大。在不考虑投资交易费用前提下 ,给出了模型最优解满足的必要条件。此外 ,提出了考虑交易费用因素的概率准则模型 ,经转化 ,将问题变成可用传统优化方法求解的非线性规划问题 ,给出了最优解满足的必要条件 ,并给出了数值算例

引用

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共 9 条

[1] 现代投资组合理论的若干进展 [J].