组合证券投资模型研究

被引：31

作者：

荣喜民

张喜彬

张世英

机构：

[1] 天津大学数学系

[2] 天津大学管理学院

来源：

关键词：

组合证券投资，风险测度，风险相关矩阵;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

在分析Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ组合证券投资模型、绝对离差风险测度模型和Ｅ－Ｓｈ风险测度模型的基础上，针对上述模型的不足之处，提出了新的风险测度下的组合证券投资最优化模型，给出了计算最优投资权重系数和确定有效边界的方法．并结合案例分析了最优化模型的有效性

引用

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页数：8

共 7 条

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