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金融工程原理[M]. 清华大学出版社 , 宋逢明著, 1999
机会约束下的投资组合问题
被引：32
作者：
韩其恒
唐万生
李光泉
机构：
[1] 天津大学系统工程研究所
来源：
关键词：
卖空;
投资组合;
机会约束规划;
预期收益率;
置信水平;
Matlab语言;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.59 [投资];
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
120204 ;
0701 ;
070104 ;
摘要：
不同的投资者会有不同的期望收益率与置信水平 ,因此就会采取不同的投资策略 .在证券收益率服从正态分布的前提下 ,提出了在允许卖空时的一类机会约束下的投资组合问题 ,它是以期望收益率与置信水平为导向的 .建立了其数学模型 ,讨论了最优解的存在性与唯一性 ,得到了最优解的解析表达式 ,并利用 Matlab语言给出了求解有效边界曲线、可行集、机会约束问题的最优解 ,最优解的均值以及标准差的程序 ,最后举例予以了说明
引用
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