基于贝叶斯随机规划方法的养老保险基金投资策略研究

被引：13

作者：

何大义 ^{[1
]}

高建伟 ^{[2
]}

机构：

[1] 中国地质大学(北京)人文经管学院

[2] 华北电力大学工商管理学院

来源：

中国管理科学 | 2011年 / 19卷 / 04期

基金：

中央高校基本科研业务费专项资金资助;

关键词：

随机规划; 投资策略; 贝叶斯向量自回归;

D O I：

10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2011.04.003

中图分类号：

F842.6 [各种类型保险]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

120404 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

结合中国养老保险基金投资现状,利用随机规划建立中国养老基金投资策略模型,依据Minnesota法则改进贝叶斯向量自回归参数分布的确定方法。根据改进的贝叶斯向量自回归模型生成资本市场未来收益情景,得到养老基金最优投资策略并给出模拟计算具体步骤。最后结合历史数据进行模拟分析,结果表明模型能够根据实际情况优化资产配置。

引用

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页数：6

共 7 条

[1] 企业年金积累期的最优动态资产配置策略 [J].