经济波动下的银行信用风险评级与改进

我国宏观经济增长速度的调整显著地影响了银行对公客户的实际违约率,但是我国现有的银行内部评级结构和方法并未能体现经济波动的影响,银行信用风险评级的准确性逐渐下降。检验发现,银行客户的实际违约率与经济波动之间存在着长期稳定的协整关系,宏观经济变动对银行客户违约率的影响会在较长时期内存在。这提示商业银行在信用风险评级过程中,应该将经济增长指标作为重要因素进行考虑,或者采用较短的时期来估计长期违约趋势,从而改善银行信用风险评级体系的敏感性,提高评级结果的准确性。