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利用回归-GARCH模型对我国沪深股市的分析[J]. 吴长凤.预测. 1999(04)
沪市股票价格的波动性研究
被引：3
作者：
李存行
机构：
[1] 华南理工大学工商管理学院广州
来源：
关键词：
GARCH模型;
上证指数;
波动性;
D O I：
10.13546/j.cnki.tjyjc.2005.02.035
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
本文应用自回归条件异方差(GARCH)模型对上海股市2000年～2004年4月上证指数收益率进行建模分析;结果反映上证指数收益率具有明显的群集聚集性、波动性、尖峰厚尾的特征。并且提出了建议。
引用
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