国际粮价波动溢出效应研究

被引：2

作者：

田甜 ^{[1
]}

顾蕊 ^{[2
]}

李隆玲 ^{[1
]}

武拉平 ^{[1
]}

机构：

[1] 中国农业大学经济管理学院

[2] 中国农业科学院农业信息研究所

来源：

价格理论与实践 | 2016年 / 08期

关键词：

国际粮价; 谷物价格波动; 溢出效应; VAR-GARCH-BEKK模型;

D O I：

10.19851/j.cnki.cn11-1010/f.2016.08.027

中图分类号：

F313.7 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020205 ; 1203 ; 0202 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

目前全球拥有60多亿人口,农业有着举足轻重的地位。近年来,国际粮价波动频繁,尤其粮食价格波动具有明显的周期性。本文运用VAR-GARCH-BEKK模型,选取1960-2014年小麦、大米和玉米价格相关数据进行研究。结果表明:从均值溢出效应来看,大米市场与玉米市场、小麦市场与玉米市场之间存在显著的双向溢出效应,对于大米市场与小麦市场而言,仅存在大米市场对小麦市场的单向溢出效应;从波动溢出效应来看,大米、小麦和玉米三个市场价格之间存在显著的双向溢出效应。

引用

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页数：4

共 4 条

[1] 中国粮食市场开放与国际粮食价格波动——基于粮食价格波动溢出效应的分析 [J].