货币政策持续期国债流动性分析

被引：1

作者：

张强劲 ^{[1
,2
]}

李孟刚 ^{[1
]}

陈喜庆 ^{[3
]}

机构：

[1] 北京交通大学

[2] 昆明市统计局

[3] 中央统战部

来源：

经济问题探索 | 2012年 / 11期

关键词：

货币政策持续期; 国债; 流动性; 发行年限; 剩余期限;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F812.5 [国家公债、债券、外债]; F822.0 [方针政策及其阐述];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 020203 ; 020101 ; 020204 ;

摘要：

为研究国债市场流动性状况,引入货币政策持续期概念,设置综合度量国债流动性度量指标,建立刻画各次货币政策调整期内不同国债品种流动性模型。运用统计分析,研究我国国债市场的不同国债流动性状况。结果表明:我国货币政策对国债流动性的冲击是比较平稳的,也从另一个侧面证明我国国债市场的货币政策效应具有较好的稳定性。

引用

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