应用极值理论度量金融市场风险

被引：3

作者：

曹中

陶爱元

沈学桢

机构：

[1] 上海立信会计学院数学与统计系

来源：

关键词：

极值理论; POT模型; 广义帕累托分布; 风险价值; 预期超额损失;

D O I：

10.13902/j.cnki.syyj.2006.23.046

中图分类号：

F830.9 [金融市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

极值理论在风险管理中扮演着重要的角色,它是关于市场极端风险的建模和量化的一种主要方法,通过极值理论中POT模型来估计用来度量市场风险的工具VaR和ES,并以中国股市作实证分析,结果发现沪市的投资风险要小于深市。

引用

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