应用极值理论计算在险价值——对上证指数的实证研究

被引：3

作者：

张春英

机构：

[1] 天津城市建设学院基础部天津

来源：

关键词：

上证指数; 在险价值; 极值理论; 分串;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

在险价值(VaR)是度量市场风险的普遍工具,可看作是市场风险度量的基石.在估计资产尾部的VaR时,极值方法比传统方法更具优势.但是,一般的极值模型都假定数据是独立同分布的,而大多金融数据具有局部相关性,并不满足模型的条件.笔者利用分串的方法处理上证指数的数据,得到了较好的结果.

引用

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页数：3

共 4 条

[1] 介绍一种二元阈值方法在股票指数上的应用 [J].

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[2] 多元极值分布参数的最大似然估计与分步估计 [J].

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[3]

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SHI DAOJI .