关于上海股市收益厚尾性的实证研究

被引：39

作者：

朱国庆

张维

程博

机构：

[1] 天津大学系统工程研究所!天津

[2] 南开大学统计系!天津

来源：

系统工程理论与实践 | 2001年 / 04期

关键词：

上海股市收益; 样本平均超限函数; 厚尾性; 高限峰值法; 广义帕雷托分布;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830 [金融、银行理论];

学科分类号：

摘要：

对股市收益厚尾性进行了研究 ,基于极值理论利用高限峰值法 POT( Peak Over Threshold)方法以样本平均超限 ( The Sample Mean Excess Function)函数为工具 ,通过 GPD( Generalized ParetoDistrbution)模型 ,对股市收益分布尾部进行拟合探讨 ,由此给出股市收益分布尾部估计 ,并求出了尾部分位点

引用

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