中国期货市场流动性协动现象实证研究

被引：3

作者：

游达明 ^{[1
]}

鲁小东 ^{[1
]}

曾蔚 ^{[1
]}

颜春燕 ^{[2
]}

申付兆 ^{[3
]}

机构：

[1] 不详

[2] 中南大学商学院

[3] 不详

[4] 南京师范大学泰州学院

[5] 上海乾隆网络科技有限公司

[6] 不详

来源：

系统工程 | 2008年 / 09期

基金：

湖南省自然科学基金;

关键词：

期货市场流动性协动; 行业效应; 地域效应; 组合效应;

D O I：

暂无

中图分类号：

F724.5 [期货贸易]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

以交易量、交易金额、持仓量、平均深度、有效交易量以及非流动性指标作为流动性度量指标,以近三年的日数据为基础,对中国期货市场流动性协动进行了实证研究。结果表明,中国期货市场存在显著的流动性协动现象,日内交易者易受市场流动性变化的影响,并且该现象具有显著的行业效应、地域效应以及组合效应。

引用

页码：74 / 79

页数：6

共 6 条

[1] 关于股市流动性的协动性——基于沪市的实证检验 [J].

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