我国基金绩效相对有效的持续性检验

被引：1

作者：

程永文 ^{[1
]}

张亨明 ^{[2
]}

机构：

[1] 合肥学院经济系

[2] 安徽省社科院经济所

来源：

池州学院学报 | 2008年 / 01期

关键词：

基金; 绩效评价; 持续性; 相对有效性; 数据包络分析;

D O I：

10.13420/j.cnki.jczu.2008.01.047

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

基金业绩持续性问题一直是众多学者关注的焦点。经过对不同样本的研究,他们得出四类结论,本文认为可能用绝对性指标验证基金持续性永远无法得出一致的结论。作者另辟蹊径,以我国四类(共36只)基金为样本,选取既有熊市又有牛市的2005、2006两年市场数据作为研究对象,运用相对性指标(相对有效性)来检验基金绩效的持续性。其结果表明:表征基金绩效的相对有效性指标具有显著的持续性。最后,文章还为将来基金绩效持续性研究提供建设性意见。

引用

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共 6 条

[1] 双风险度量下封闭式基金业绩的数据包络分析 [J].