中国股票市场的简单量价关系模型

被引：22

作者：

王杉

宋逢明

机构：

[1] 清华大学经济管理学院

来源：

关键词：

限价单; 不知情交易者; 庄家; 持仓量; 预期; 交易策略; 交易成本;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.51 []; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

通过建立模型分析了我国股票市场上价格变化和交易量之间的关系.在该模型中,有两类投资者,不知情交易者和庄家.不知情交易者的持仓量变化和预期变化都对量价关系产生影响,并且不知情交易者会根据交易推测庄家所掌握的私人信息.文章还实证检验了模型,并指出模型对于交易成本等问题具有一定的解释能力.

引用

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页数：8

共 7 条

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