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- [1] CEO财务分析与决策.[M].吴世农; 吴育辉; 编著.北京大学出版社.2008,
- [2] 非线性时间序列.[M].陈敏译;范剑青;姚琦伟著;.高等教育出版社.2005,
- [3] 统计预测和决策.[M].徐国祥主编;.上海财经大学出版社.2005,
股票市盈率的ARMA模型建立及预测
被引：1
作者：
吴喜
姚云飞
机构：
[1] 阜阳师范学院数学与计算科学学院
关键词：
时间序列分析;
市盈率;
ARMA;
预测;
D O I：
10.14096/j.cnki.cn34-1069/n.2011.03.001
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
F830.91 [证券市场];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
针对寻找影响市盈率多种因素的困难,提出从市盈率的数据的本身出发,利用B-J时间序列分析方法建立自回归滑动平均模型ARMA,对股票市盈率分析并预测。对皖维高新股票的市盈率的数据实证研究并短期预测,结果表明其预测效果良好。
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