混沌中的随机性分析及其在证券中的应用

被引：12

作者：

王卫宁

汪秉宏

史晓平

机构：

[1] 中国科学技术大学近代物理系,中国科学技术大学近代物理系,合肥工业大学数学系安徽合肥,安徽合肥,安徽合肥

来源：

运筹与管理 | 2005年 / 03期

关键词：

混沌时间序列; 自相关函数; 内随机; AR模型; 拟合;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020104 [西方经济学];

摘要：

本文通过对混沌的整体秩序与局部随机关系的分析,讨论了当混沌时间序列的自相关函数呈负指数衰减时,我们可以提取混沌中的内在的近似随机的时间序列,并通过运用计量经济中的AR模型进行分析与模拟,模型拟合的结果很理想。由此我们得出对于一类非线性系统同样可以运用一些线性模型来作近似分析。

引用

页码：121 / 124

页数：4

共 7 条

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