供应链融资的风险测度与管理——基于中国银行交易数据的实证研究

被引：40

作者：

牛晓健 ^{[1
]}

郭东博 ^{[2
]}

裘翔 ^{[1
]}

张延 ^{[3
]}

机构：

[1] 复旦大学经济学院

[2] University of Illinoisat Urbana-Champaign

[3] 复旦大学信息科学与工程学院

来源：

金融研究 | 2012年 / 11期

关键词：

供应链融资; 信用风险; CreditMetrics模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.4 [信贷]; F274 [企业供销管理]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

供应链金融是21世纪初期国内商业银行在贸易融资领域的重要创新业务,本文借鉴J.P摩根银行和合作企业于1997年提出的CreditMetrics模型的思路,通过实地调研国内S银行2009～2011年开展汽车行业供应链融资的真实交易数据,在国内首次计算了供应链融资的风险转移矩阵,结合供应链融资的特点对我国商业银行开展的供应链融资进行量化风险测度,揭示了供应链融资的风险程度,通过对测算的结果的全面分析,比较S银行三家分行三条汽车行业供应链上的融资业务资产组合的风险差异,为商业银行如何进行供应链融资风险管理提出切实可行的建议。

引用

页码：138 / 151

页数：14

共 8 条

[1] 我国物流金融风险评价体系研究 [J].