存货质押融资业务的价值风险度量

被引：45

作者：

陈宝峰 ^{[1
]}

冯耕中 ^{[1
]}

李毅学 ^{[2
]}

机构：

[1] 西安交通大学管理学院

[2] 江西财经大学统计学院

来源：

系统工程 | 2007年 / 10期

关键词：

存货质押融资; 变现时间; 价值风险; 贷款价值比率;

D O I：

暂无

中图分类号：

F253.4 [库存、储备及调运管理];

学科分类号：

1201 ; 1202 ; 020205 ;

摘要：

采取有效的价值风险控制方法对存货质押融资业务的发展有着重大意义。在动态控制存货价值量下限的质押方式下,考虑市场的有效流通速度,持仓量以及物流企业变现能力对变现时间的影响构建变现时间模型,提出度量价值风险模型。通过对贷款价值比率、贷款利率、持仓量、物流企业变现能力进行敏感性分析,发现贷款价值比率对价值风险最为敏感,其次是持仓量、物流企业变现能力,而贷款利率对价值风险不敏感。

引用

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共 11 条

[1] 国内外存货质押融资业务演化过程研究 [J].