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- [2] 资本市场的混沌与秩序.[M].(美)埃德加·E.彼得斯(EdgarE.Peters)著;王小东译;.经济科学出版社.1999,
我国证券市场波动的Hurst指数
被引：14
作者：
高红兵
潘瑾
陈宏民
机构：
[1] 上海交通大学管理学院
来源：
关键词：
Hurst指数;
分数布朗运动;
R/S分析;
证券市场;
有效市场假设;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.91 [证券市场];
学科分类号：
摘要：
证券市场的波动不服从布朗运动 ,而服从分数布朗运动。Hurst指数是描述分数布朗运动的重要指标。利用R/S分析方法计算出我国证券市场收益率序列的Hurst指数为 0 .6 8。从而说明我国证券市场的波动具有明显的持久性。
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