基于CVaR-SV-N模型的股指期货风险度量

被引：6

作者：

王丽娜 ^{[1
]}

张丽娟 ^{[2
]}

机构：

[1] 上海立信会计学院

[2] 不详

来源：

南方金融 | 2010年 / 10期

关键词：

股指期货; CVaR模型; SV-N模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.51 [];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

CVaR-SV-N模型能够更好地刻画股指期货收益率序列尖峰、厚尾和波动集群性的特征。以我国沪深300指数期货合约(IF1012)的日收益率为样本的实证分析表明建立在SV-N模型基础上的CVaR预测收益率涨跌波动与原始收益率的变化趋势比较一致,CVaR准确性检验说明CVaR预测收益的准确性在统计上是显著的,能够较准确地预测风险。

引用

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