在线多输出支持向量回归及在投资决策中的应用

被引：10

作者：

胡根生

邓飞其

机构：

[1] 华南理工大学自动化科学与工程学院

来源：

基金：

广东省自然科学基金;

关键词：

支持向量回归; 多输出预测; 在线学习; 投资决策;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020104 [西方经济学];

摘要：

提出一种在线多输出支持向量机回归算法:对新到达的样本,利用梯度下降算法,最小化预测结果的带正则项的即时风险,给出回归函数权系数和偏置的迭代公式,完成在线情况下的多输出回归预测.将该算法应用于投资决策,可以在线预测最优投资组合.仿真实验结果表明,该算法计算简单,工作量小,因而更容易实现.

引用

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