基于神经元网络的股票市场预测

被引：6

作者：

徐迪

马大军

李元熹

机构：

[1] 复旦大学管理学院!上海

来源：

系统工程 | 1997年 / 06期

关键词：

神经元网络; 反向传播算法; 时间序列; 预测;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.12 [经济系统分析];

学科分类号：

摘要：

本文利用时延神经元网络模型(Time Delay Neural Network)对上证指数作了预测.股价的涨跌预报可视作高维空间的非线性分类问题,本文使用增益可调的反向传播算法,对股票市场的走势作了预报.借助前馈神经网络对非线性函数的逼近能力,本文对上证指数这个时间序列作了连续若干天的一步预测.最后,我们采用不同形式的误差函数对预测结果作了比较.

引用

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