基于可能度的模糊证券投资组合优化模型

被引：4

作者：

高振斌

机构：

[1] 西安财经学院统计学院

来源：

统计与信息论坛 | 2015年 / 30卷 / 05期

关键词：

不确定性; 投资组合; 线性规划; 模糊理论; 可能度;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.91 [证券市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

针对证券投资中存在的不确定性,采用模糊理论中的三角模糊数,解决投资收益率解决最大与风险损失率最小的双目标模糊优化问题。在模糊数λ-水平给定的情况下,将此问题转化为三个单目标的问题:净收益最大化模型;最大风险最小化模型;风险偏好下的风险收益模型。采用可能度的概念,得到相应的三个单目标清晰形式的线性规划模型。算例表明所提出的方法是有效和可行的。

引用

页码：69 / 73

页数：5

共 8 条

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