金融危机下带传染效应的违约预报

被引：23

作者：

谢尚宇 ^{[1
]}

汪寿阳 ^{[1
]}

周勇 ^{[1
,2
]}

机构：

[1] 中国科学院数学与系统科学研究院

[2] 上海财经大学统计学系

来源：

管理科学学报 | 2011年 / 14卷 / 01期

关键词：

金融危机; 违约风险; 信用传染; 违约预报;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

考虑多阶段状态变量的动态信息对违约风险的影响,同时考虑宏观因素和公司个体因素来构建违约预报模型,并且通过在状态变量中包含的行业因素来刻画行业间可能存在的信用传染效应;建立违约风险强度中参数的极大似然估计和渐近性质,进而建立条件违约概率期限结构的极大似然估计.利用极大似然估计及其渐近性质考虑传染效应的显著性检验问题,最后通过模拟研究比较文中所给出的两种估计方法和检验方法的表现.

引用

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共 11 条

[1] 信用违约风险模型中违约概率的统计推断 [J].