基于RAROC银行贷款定价的比较优势原理及数学证明

被引：10

作者：

彭建刚

吕志华

张丽寒

屠海波

机构：

[1] 湖南大学金融管理研究中心

来源：

关键词：

商业银行; 经济资本配置; 贷款; 定价; 优势;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.4 [信贷];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

提出并证明了基于RAROC商业银行贷款定价的比较优势原理.以任意2家银行有各自固定的RAROC为前提,在对不同信用等级客户的贷款定价上因总成本率和RAROC的不同而分别存在优势.这一比较优势原理可作为商业银行选择贷款客户的理论依据.

引用

页码：80 / 84

页数：5

共 5 条

[1] 基于信用评级的商业银行贷款风险定价模型 [J].

龙海明 ;

邓太杏 .

[2] 银行贷款风险定价的“翘板效应” [J].

梁凌 ;

王修华 .

[3] CreditRisk+模型下商业银行经济资本配置研究 [J].

梁凌 ;

谭德俊 ;

彭建刚 .

[4]

风险资本市值.[M].陈小宪著;.中国金融出版社.2004,

[5]

统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架.[M].巴塞尔银行监管委员会2004年6月发布.中国金融出版社.2004,