差别化存款保险费率与银行风险承担——基于我国农村银行的经验证据

本文拓展了Freixas and Rochet(2008)的理论模型，证明存款保险差别化费率机制对银行风险承担具有抑制作用，在此基础上选取我国农村银行为研究对象，运用2015—2019年某省119家法人投保机构进行实证检验。研究发现：引入差别化费率设计显著降低了农村银行的风险承担；这一作用存在异质性，对于自身风险承担水平较低、资产规模较大的农村银行来说，抑制作用更为明显。进一步研究发现，差别化费率机制在一定程度上缓和了农信社改制短期内对农商行风险可能造成的不利影响。本文结论对加强存款保险制度的早期纠正功能、防范化解金融风险以及深化农村金融机构改革具有一定的理论意义和参考价值。