R/S分析与中国股市的分形特征

被引：5

作者：

兰若蒙

魏铼

牛敏

机构：

[1] 北京科技大学应用科学学院

来源：

关键词：

有效市场假说; R/S分析; Hurst指数; 分形特征; 长程相关性;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.51 [];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

应用R/S分析法对中国股票市场实进行实证研究,探究中国股市的自相似性和长程相关性等分形特征;通过计算深圳成指、上证综指及各行业指数每日收益序列所对应Hurst指数及相关统计量,证实中国股市存在分形特征。但沪深两市平均循环周期存在着明显的差异。同时,各行业指数间也存在着明显的差异。

引用

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