我国上市商业银行系统性风险与非利息收入研究——基于LRMES方法的创新探讨

被引：61

作者：

张晓玫 ^{[1
]}

毛亚琪 ^{[2
]}

机构：

[1] 西南财经大学金融学院

[2] 中国工商银行青海省分行城中支行

来源：

国际金融研究 | 2014年 / 11期

关键词：

非利息收入; 银行业系统性风险; LRMES;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.33 [商业银行（专业银行）]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

现有国内文献多以破产风险作为银行风险来分析其与非利息收入的关系,而LRMES方法能深入分析单个银行的风险溢出效应,测度单个银行系统性风险的影响度。本文基于我国16家上市商业银行收益率数据,首次运用LRMES方法测度了我国上市商业银行的系统性风险,并用各银行季度LRMES与非利息收入等变量建立面板数据模型。对非利息收入和系统性风险进行实证研究发现,本文计算得出的LRMES比较符合我国银行业实际情况,并与非利息收入呈显著负相关。

引用

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页数：13

共 23 条

[1] 我国银行系统性风险的动态特征及系统重要性银行甄别——基于CCA与DAG相结合的分析 [J].