我国上市商业银行系统重要性评估与影响因素研究——基于预期损失分解视角

被引：64

作者：

苏明政 ^{[1
,2
]}

张庆君 ^{[1
]}

赵进文 ^{[2
]}

机构：

[1] 渤海大学金融系

[2] 东北财经大学金融学院

来源：

南开经济研究 | 2013年 / 03期

关键词：

上市银行; 系统重要性金融机构; 成分预期损失; 系统风险;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.33 [商业银行（专业银行）];

学科分类号：

020104 [西方经济学]; 020219 [财政学（含：税收学）];

摘要：

金融机构系统重要性水平的评估是宏观审慎监管的首要任务。本文将整体预期损失作为系统风险的度量,使用成分预期损失法利用市场数据将系统风险分解为单个机构的系统风险贡献,以此作为系统重要性指数,评估我国上市商业银行系统重要性水平,并分析其系统重要性指数的动态特征,计算其对系统风险的贡献百分比,最后从规模、可替代性、复杂性与关联性的角度分析影响我国上市银行系统重要性水平的因素,并给出对策建议。

引用

页码：110 / 122

页数：13

共 12 条

[1]

基于指标法评估中国系统重要性银行 [J].