我国股市羊群效应存在性的实证分析

被引：9

作者：

梅国平

聂高辉

机构：

[1] 江西财经大学

来源：

金融与经济 | 2009年 / 09期

关键词：

羊群效应; 存在性; 实证分析;

D O I：

10.19622/j.cnki.cn36-1005/f.2009.09.017

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.51 [];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

本文根据时间序列分析方法,构建了方差AR(p)和标准差AR(p)两个波动模型,同时,基于上证指数日收盘价的数据,采用Eviews软件对两模型做了估计和检验。结果成功地证明了我国股市存在羊群效应,进而说明了我国股票市场缺乏有效性。为提高我国股票市场的有效性,降低股市的主观风险,本文给出了一些相应的建议。

引用

页码：48 / 50

页数：3

共 8 条

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