中国股市的羊群效应的ARCH检验模型与实证分析

被引：50

作者：

蒋学雷

陈敏

吴国富

机构：

[1] 中科院数学与系统科学研究院

来源：

数学的实践与认识 | 2003年 / 03期

关键词：

羊群效应; 截面收益绝对偏差;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.7 [概率论与数理统计在经济中的应用];

学科分类号：

020208 ; 020209 ; 0714 ;

摘要：

本文提出一种检验羊群效应的方法 ,即通过检验个股截面收益的绝对偏差 (CSA D)与市场收益的非线性关系 ,来判断羊群效应是否显著 ,并对我国沪深两市的羊群效应进行了实证分析 ,结果发现我国沪深两市存在一定程度的羊群效应 .

引用

页码：56 / 63

页数：8

共 7 条

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