基于信用级别的银行信贷优化模型

被引：3

作者：

于兆吉 ^{[1
]}

郭亚军 ^{[2
]}

机构：

[1] 沈阳工业大学管理学院

[2] 东北大学工商管理学院

来源：

关键词：

模糊集; 贴近度; 信用等级; 优化模型;

D O I：

10.13195/j.cd.2006.12.111.yuzhj.023

中图分类号：

F832.4 [信贷]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

建立了基于贴近度的信用等级评价模型,在此基础上建立了具有模糊约束的多目标模糊规划模型,用于优化商业银行信贷决策.为了便于求解,采用加权和方式将多目标问题转化为单目标问题,运用容差法对模糊约束进行清晰化.最后通过实例运算验证了该模糊规划模型的有效性与柔性.

引用

页码：1429 / 1431+1436 +1436

页数：4

共 5 条

[1] 一类广义模糊控制系统及其特征 [J].

岳士弘 ;

李平 .

[2] 基于VAR风险指标的投资组合模糊优化 [J].

庄新路 ;

庄新田 ;

黄小原 .

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林玉钧 .

[4] 银行信贷风险的测量与控制 [J].

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黄小原 .

[5]

方述诚,汪定伟著.模糊数学与模糊优化[M].北京:科学出版社,1997