中国股票市场的长记忆性与市场发展状态

被引：14

作者：

苑莹

庄新田

机构：

[1] 东北大学工商管理学院

来源：

数理统计与管理 | 2008年 / 01期

关键词：

长记忆性; R/S分析; DFA; 广义Hurst指数; 市场发展状态;

D O I：

10.13860/j.cnki.sltj.2008.01.025

中图分类号：

F832.51 [];

学科分类号：

摘要：

对于中国股市的长记忆性问题,许多的学者得到了不同的结论,这主要是由于不同方法自身存在着缺陷,针对这一问题,分别运用经典R/S分析,修正R/S分析,DFA及广义Hurst指数等统计分析方法对其进行实证研究,以期使结果更加稳健.结果发现沪深两市均具有长记忆性特征.此外,研究了广义Hurst指数值与市场发展状态之间的依赖性,并根据该性质得到结论认为沪深两市属于新兴的、非有效的市场.

引用

页码：156 / 163

页数：8

共 7 条

[1] 中国股市长记忆的修正R/S分析 [J].